El Palacio de Fernán Núñez es la sede actual de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Ubicado en el triángulo formado por el Museo del Prado, el Museo Thyssen y el Centro de Arte Reina Sofía, este es uno de los edificios decimonónicos más valiosos y que mejor se conservan en pleno centro de Madrid. El Palacio se empezó a construir en estilo neoclásico en 1790, siguiendo los planos del arquitecto Antonio López Aguado. La actual configuración es producto de la remodelación realizada por Felipe Ossorio, Conde de Cervellón y esposo de la hija del I Duque de Fernán Núñez, con el propósito de convertirlo en una de las residencias más sobresalientes del Madrid de mediados del siglo XIX.